Excel中的RAND（）函数对于Monte Carlo模拟有多好？
我正在Excel中使用3个variables实施蒙特卡罗模拟。 我用RAND（）函数从Weibull分布（长尾）中抽样。 应用于样本的函数是非线性但平滑的（exp，ln，cos等）。 每个样本的结果是合格/不合格，总体结果是失败的概率。
在MathCad中我也通过数值积分和Monte Carlo实现了这一点，两次都得到相同的结果。 MathCad使用（我认为）Mersenne Twister随机数发生器。
我的Excel电子表格得到一致的不同结果（即总是更大）。 我检查过的方程式是一样的。
Excel使用什么样的随机数生成器，它有多好？ 这可能是我的问题的根源吗？ 我假设exp，cos等的Excel实现都可以。
最后，有没有一种方法来实现蒙特卡洛来减轻特定随机数发生器的（已知的）不良性质？ （我听说马尔可夫链，随机散步等等，但是对这些并不了解）
非常感谢。
有关McCullough（2008）关于此主题的期刊论文： 关于Microsoft Excel 2007（计算统计和数据分析）中统计过程的准确性，
引用原文：
随机数发生器一直不足。 在Excel 2003中，Microsoft试图实施Wichmann-Hill生成器，但未能正确实施。 固定版本出现在Excel 2007中，但是此修复程序不正确。 微软有两次没能正确实现构成Wichmann-Hill发生器的十几行代码; 这是任何本科计算机专业应该能够做到的。 Excel随机数发生器不满足随机数发生器用于科学目的的基本要求：
- （L'Ecuyer）和Simard's（2007）CRUSHtesting（这些取代了Marsaglia（1996）的DIEHARDtesting – 参见Altman等人（2004）作为比较）通过标准随机性testing是未知的。
- 在中等数量的维度上产生大致独立的数字是未知的;
- 它有一个未知的周期长度; 和
- 这是不可复制的。
有关这些观点的进一步讨论，请参阅McCullough（2008）的文章 。 Excel 2007在这方面的performance是不够的。
由于这是Google“Excel的RAND（）函数有多好”的最佳结果，所以值得为更高版本的Excel更新答案
这篇由Guy Melard撰写的文章“ 关于Microsoft Excel 2010中统计过程的准确性 ”testing了Excel 2010中的RAND（）函数，发现它在2007年或2003年将大大改善。微软从一个不正确的Wichmann和Hill生成器（2007 / 2003）到Mersenne Twisteralgorithm，该algorithm具有更多的周期长度。
那篇论文的作者通过“小粉碎”，“粉碎”和“大粉碎”的随机性testing，几乎通过了所有的testing。
所以虽然肯定不是真正的随机数字，Excel 2010中的RAND（）函数以及推测是较新的版本不能再被认为是可怕的。
但需要注意的是，Excel 2010仍然使用两种完全不同的VBA随机数生成器algorithm和数据分析工具包中的RNG。 根据Melard的说法，这两者都很糟糕，事实上VBA每次都使用相同的种子编号，因此产生相同的编号。
我最大的抱怨在Excel中的随机数字是
- 你不能设置种子，所以这些数字是不可重现的
- 每次按下input/删除键时，随机数字都会更新，即使将计算选项设置为手动，在保存Excel文件时它们仍会更新
有这个商业产品。 在我厌倦了寻找之前，Google变成了两个
http://www.mathwave.com/articles/random-numbers-excel-worksheets.html
http://www.ozgrid.com/Services/excel-random-number-generator.htm
保罗·威尔莫特（Paul Wilmott）在他的“定量金融学”（Quantitative Finance）一书中简单地将12次调用的结果加起来，并将6减去一个很好的近似于正态variables的值。 快速肮脏
RAND()是非常随机的，但是对于Monte Carlo模拟，可能有点过于随意（除非你正在进行素性testing）。 大多数蒙特卡洛模拟只需要伪随机和确定性序列。 作为Excel分析工具包的一部分， RANDBETWEEN()可能是伪随机序列所需的全部。