将彭博历史盘中数据与R一起拉回

有一个关于拉取在特定时间发布的每日历史数据的问题。 我正在处理不同时区的公司股票价格。 对于时间系列的每一天，我想拉一天中同一时间发行的股票的价格。 我的目标是在美国东部时间下午4点（美国东部时间下午4点，相当于美国东部时间下午4点）比较欧洲证券的股票价格和美国证券的价格。

为了与彭博社这样做，我需要导入数据，并select日内的酒吧，如下面的例子：

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B") 

公式在09:00到09:05之间（在我的时区）请求数据。 select"OPEN”我要求数据尽可能靠近酒吧的开始，这是09:00，因为这是一个5分钟的时间间隔，我使用"barsz=5" 。通过设置"bartp=B"我要求出价价格， "recurdaily=true"这个选项意味着我将得到recursion数据，通过天数，也就是2017年6月份上午9点左右的每日数据。

我努力在R中使用Rblpapi来翻译这个公式，但我无法pipe理它。 我可以使用“bdh”获取历史数据，也可以使用“bdh”获取条形数据，但是我无法find解决scheme，该解决scheme为我提供了与上面所写的Excel公式相同的结果。 请人帮帮我吗？

Answer 1

bdh()函数不检索日内的历史logging。

但是你可以尝试getBars()或getTicks() 。 您在那里的选项值可能需要一些额外的映射。

 R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table") R> es pt date time type value size condcode 1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82 TSUM 2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82 AS 3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 9 OR 4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 2 OR 5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 1 OR --- 57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5 AS 57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5 OR 57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1 TSUM 57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1 AB 57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1 OR R>