如果线性规划决策variables> 0，则> = 3000
我试图在Excel中使用求解器来创build一个线性程序来最小化共同基金的开支。 我的决定variables是每个基金投入的金额。 如果有什么投资，它必须达到资金的最低限度。 我如何编程？
基金1投入金额=>基金投资额> 0，基金投资额1> = 3000其他投资额= 0
任何帮助是极大的赞赏。 谢谢。
这些types的约束是由大M方法的变化来强制执行的
假设x是决定variables对应于在基金1投资的金额。selectx的可能值的上限M 例如，如果你只有100万美元的投资，让M = 1,000,000你不需要在x上有最小的上界。 M = 2,000,000也是可以的（尽pipe如果M不是不合理的大，你通常会得到更快的收敛和更less的舍入误差）。
引入一个新的variablesy ，约束为0或1 （即二元决策variables）。 将以下两个约束添加到您的模型中：
x >= 3000*y x <= M*y
如果x>0那么第二个增加的约束迫使y离开0 ，因此它迫使y = 1因为y是二元的。 但是，如果y = 1 ，那么第二个约束就会减less到x <= M ，这通过selectM自动为真，因此它不会在x上添加任何真正的约束。 但是 – 因为在这种情况下y = 1 ，所以第一个约束变成x >= 3000 。 因此，这两个约束一起x > 0就迫使x >= 3000 。 重要的是 – 它不使用非线性if函数。 它确实使它成为一个MILP（混合整数线性规划）问题 – 但是Excel的求解器可以处理没有问题的问题（只要二进制variables的数目不会变得太大）。