为什么= STDEV公式不等于我在规范公式中input的标准偏差
我使用= NORMDIST公式(平均值= 0和sigma = 1)计算了-5和5之间的范数的正态分布,间隔为0.25。
当我在结果列上使用= STDEV时,我得到更接近0.132的东西。
我期待值为1.我错过了什么?
NORMDIST(z)
给出对应于随机法线概率分布函数的钟形曲线的高度。
如果您采用这些高度的标准差,则不会find随机标准差的标准差。
您可以从值中找出随机variables的标准偏差,以及这些值的概率,但是不能用STDEV函数。 所有的STDEV都会给你1 / N(或可能是1/(N-1)
?)的平方根与你提供的值的平均值的平方差。
要看到这是一个不可能工作的错误,首先要注意的是对于所有的z, NORMDIST(z)
的输出必须总是大于0。 因此,输出的mean
大于0,并且与mean=0
的假设不匹配。
STDEV函数在一组值上运行,并假设它们是正常的,收敛到产生它们的西格玛。 它不是在概率值上运行,而是在实现上运行。
所以,如果你想产生随机正常(0,1)variables,所以你可以检查他们与STDEV,你应该做的代单元是call =NORMSINV(RAND())
并复制那个调用大量的单元格(100S)。 然后取这个数据的STDEV()
。 这实际上是生成随机正态variables,因为RAND()在[0,1]
生成统一的随机variables,而NORMSINV()
是逆累积分布函数。
如果你玩这个,注意它仍然需要大量的细胞收敛到SDEV = 1。