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计算每日时间系列价格的每周回报v2

这是一个稍微调整的问题的版本在这里： 计算从每日时间系列的价格每周回报这是@斯科特回答： 我想从一个时间序列的每日价格计算共同基金的每周回报。 我的数据如下所示： ABCDE DATE WEEK W.DAY MF.PRICE WEEKLY RETURN 02/01/12 1 1 2,7587 -0,0108 03/01/12 1 2 2,7667 04/01/12 1 3 2,7892 05/01/12 1 4 2,7666 06/01/12 1 5 2,7391 09/01/12 2 1 2,7288 0,0067 10/01/12 2 2 2,6707 11/01/12 2 3 2,7044 12/01/12 2 4 2,7183 13/01/12 2 5 2,7619 16/01/12 3 […]

我写了一个VBA代码来input数据，但它不适用于小数

所以这是代码，只适用于整数 Dim CoupRate As Double Do CoupRate = InputBox("enter coupon rate in percent without % sign. It must be between 0.00% and 25.00%") If CoupRate < 0 Or CoupRate > 25 Then MsgBox ("CoupRate must be between 0% and 25%") Else Exit Do End If Loop

用MLE获得标准化T分布的自由度

首先，我感谢大家的阅读。 我试图用一系列的数据拟合一个标准化的T学生分布（即标准差为1的T学生） 那就是：我想通过最大似然估计来估计自由度。 我需要实现的一个例子可以在以下（简单）Excel文件中find： https : //www.dropbox.com/s/6wv6egzurxh4zap/Excel%20Implementation%20Example.xlsx?dl=0 在Excel文件中，我有一个图像，其中包含与标准化T学生分布的对数似然函数的计算相对应的公式。 该公式是从一本金融书籍（金融风险pipe理元素 – 彼得·克里斯托弗斯芬）中提取的。 到目前为止，我已经尝试过与R： copula.data <- read.csv(file.choose(),header = TRUE) z1 <- copula.data[,1] library(fitdistrplus) ft1 = fitdist(z1, "t", method = "mle", start = 10) df1=ft1$estimate[1] df1 logLik(ft1) df1产生数字：13.11855278779897 logLike（ft1）产生数字：-3600.2918050056487 但是，Excel文件的自由度为：8.2962365022727，对数似然为：-3588.8879（这是正确的答案）。 注意：我的代码读取的.csv文件如下所示： https : //www.dropbox.com/s/nnh2jgq4fl6cm12/Data%20for%20T%20Copula.csv?dl=0 有任何想法吗？ 谢谢你们！

根据传入的实时服务器数据导致的单元变化运行macros

我想在单元格F3增加时运行波纹pipemacros。 我需要这样做，而不需要手动干预，因为由于传入的RTD服务器数据，F3正在增加。 就目前而言，除非手动更新表格中的内容，否则macros不会运行。 Public Prev_Val As Long Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'using a Public variable to store the previous value If Range("F3") <> Prev_Val Then Application.EnableEvents = False Range("I3") = Range("F3") – Prev_Val Prev_Val = Range("F3") Application.EnableEvents = True End If End Sub 我试过使用： If Target.Address = "$F$3" Then 'code here 但是这似乎并不奏效。 上下文：我正在使用股票模拟器的RTD来自动填充Excel中的字段。 […]

.NET Yield函数的.NET实现

Excel的插件名为“Analysis ToolPak”提供了“收益率”函数，用于计算定期利息的安全性收益率。 函数运作良好，并返回适当的数据。 我的理解是基于迭代的函数，在我的代码中实现它并不那么容易。 我的问题是任何人都知道/看到在C＃中实现（最终其他语言），并可以共享？ 或者（也许）一些提示如何实现它？ 比我可以分享:) 编辑： 感谢所有张贴我“公式”，但这不是完全有用的我。 请注意，MS公式仅适用于1个案例： “当有一个或更less的优惠券时间，直到赎回”， 除此以外： “（…）产量是通过一百次迭代来计算的。” 这种情况并没有确切的公式 我可以阅读方程并实现它们（希望），但是我的问题是，如果有人已经或看到已经在编程语言中实现了function。 我不是懒惰，但我不喜欢打破门…

计算每日时间价格系列的每周回报

我想从一个时间序列的每日价格计算共同基金的每周回报。 我的数据如下所示： ABCDE DATE WEEK W.DAY MF.PRICE WEEKLY RETURN 02/01/12 1 1 2,7587 03/01/12 1 2 2,7667 04/01/12 1 3 2,7892 05/01/12 1 4 2,7666 06/01/12 1 5 2,7391 -0,007 09/01/12 2 1 2,7288 10/01/12 2 2 2,6707 11/01/12 2 3 2,7044 12/01/12 2 4 2,7183 13/01/12 2 5 2,7619 0,012 16/01/12 3 1 2,7470 […]