Tag: 线性代数

具有行和列约束的matrix

我需要解决的焦虑（n通常<12）matrix受到一些限制： 预定的行和列总和被满足。 2.行号大于列号的matrix中的每个元素必须为零（因此基本上唯一的非零元素必须在右上部分）。 3.对于给定的行，右边第一个非零元素的多于三列的每个元素也必须为零。 所以，一个4×4的matrix可能看起来像这样（在实践中，行和列约束将会大得多，通常约为1-3百万）： |3 2 1 0| = 6 |0 2 1 1| = 4 |0 0 2 1| = 3 |0 0 0 4| = 4 3 4 4 6 我一直在尝试使用一些求解器方法来做到这一点在Excel中，也尝试了一些基于R的优化包，但迄今为止是如此不成功。 任何build议，我怎么可能会接近这个将不胜感激。 谢谢！

电源方法 – 非收敛系统

我正在创build一个风险平价过程，在这里我需要使用Power方法，这是一个迭代过程来find系统的特征值。 目标是find你准备投资的资产。 为了实现我需要实现一个权力的方法，所以我猜每个资产的权重，我看是否确实满足现状： sqr((1/(N-1))Sum((Xi*Betai – 1/N)^2) < epsilon 其中sqr是平方根N资产数量Xi每个资产的重量Betai每个资产的beta值ε是我决定的一个阈值 Beta可以被find Covariance i with P / variance of P 我是资产我和P的投资组合 当我的状况不受尊重，我重新分配我的testing作为我的新重量，直到我的条件得到尊重。 问题是系统不会收敛而是爆炸。 我认为我完全尊重丹尼斯B查韦斯贾森C.许菲菲和奥米德Shakernia的文章： 计算风险平价投资组合权重的高效algorithm 我试图在第7页上实现algorithm2 这是我的代码： Sub RiskParityPowerMethod() 'prendre des poids equiponderes Dim lastColumnReturn As Long Dim lastRowReturn As Long Dim tempReturnPtf As Double lastRowReturn = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row lastColumnReturn = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'calcul du rendement du […]