Tag: 协方差

如何findExcel行的加权协方差matrix？

我对python很新，实际上这是我在Python中的第一个代码。 我试图find4行数据的协方差matrix，每个元素的date递减权重 我需要计算4乘4协方差matrix我必须使用python在哪里我已经计算了回报和权重find协方差matrix。 import pandas as pd import numpy as np import math xl = pd.ExcelFile('path+file.xlsx') df = xl.parse('Sheet 1') df['spxr']=np.log(df.SPX/df.SPX.shift(-1)) df['djir']=np.log(df.DJI/df.DJI.shift(-1)) df['vixr']=np.log(df.VIX/df.VIX.shift(-1)) df['vxdr']=np.log(df.VXD/df.VXD.shift(-1)) df['weights']=(0.06)*(0.94**(df.Obs-1)) df=df.fillna(0) 我不知道如何使用np.cov

带有＃N / A数据的Excel协方差matrix

我正在尝试计算股票时间序列数据的协方差matrix（这里显示了一个样本）。 我正在试图编写一个代码，使我能够计算灵活date的协方差并将其放置在matrix表中。 然而，我不断受到＃N / A值的影响。 有没有办法让包含＃N / A值的行在计算中被忽略，从而让我得到一个协方差值？ 我需要先sorting数据吗？ 提示让代码灵活到不同的date范围也将不胜感激。 非常感谢

Excel使用连接引用范围

我想使用下面的公式引用两个数组： =COVAR(CONCATENATE("Returns!"&D27&":"&D28),CONCATENATE("Returns!"&D27&":"&D28)) 例如，单元格D27包含： =ADDRESS($B$3,D$29) ，返回$ C $ 6。 因此理论上我应该有一个包含正确元素的COVAR论据。 然而，COVAR计算反而给了我一个#VALUE！ 错误。 我不能使用CONCATENATE吗？ 如果没有，解决scheme是什么？ 非常感谢。

使用Excel计算协方差matrix

在Excel中，从A列到J列有10列数据，每列从第1行到第1000行有1000行。我想知道如何计算Excel中10列数据的10 x 10协方差matrix？ 我的部分解决scheme是基于美元符号和复制公式： 首先我在一个单元格中input一个公式=covar($A1:$A1000,A1:A1000) 。 然后我复制并粘贴公式到第一个单元格右侧的单元格，这会给我=covar($A1:$A1000,B1:B1000) … =covar($A1:$A1000,J1:J1000) 。 现在我不知道如何得到=covar(B1:B1000,A1:A1000) … =covar(J1:J1000,A1:A1000) ，因为如果我复制粘贴公式到第一个我会得到=covar($A2:$A1001,A2:A1001) ，…， =covar($A1000:$A2001,A1000:A2001) 。 谢谢！